Ryzyko koncentracji kredytów

Niebezpieczeństwo, jakie powstaje, gdy w ramach portfela bank utrzymuje duże zaanga-
żowanie w kredyty udzielone pojedynczemu klientowi lub ich grupie (tzn. podmiotom z jednej branży lub regionu). Koncentracja powoduje, że nie ma mowy o bezpieczeństwie płynącym z dywersyfikacji – nieoczekiwana strata może być tak duża, że wywrze znaczący wpływ na zyskowność i kapitał banku. Powoduje także, że bank ryzykuje utratę zdolności do obiektywnego, a jednocześnie szybkiego rozwiązywania problemów. Stąd klasyczne powiedzenie: „pożycz z banku milion – jesteś w rękach banku; pożycz z banku miliard – bank jest w twoich rękach”. Z tego względu też przezorność nakazuje kierownictwu banków oraz nadzorowi bankowemu tworzenie limitów koncentracji (maksymalne zaanga- żowanie wyrażone jest zwykle jako część kapitału banku, np. 10% lub 20%).

Recepta na klęskę

Warto zauważyć, że dla banku nie jest dobrą praktyką udzielenie jednemu klientowi zbyt dużego pojedynczego kredytu. Słowo „duży” jest tutaj względne; należy je interpretować w kontekście rozmiarów prowadzonego przez klienta przedsiębiorstwa oraz środków, którymi dysponuje bank. Dostarczanie klientowi kapitału niezbędnego do dalszego prowadzenia działalności nie jest zadaniem banku. (…) Przedstawiciele niemal każdego upadłego banku byliby w stanie wskazać jednego, dwóch czy trzech klientów, którym instytucja przypisuje swoje bankructwo.

James W. Gilbart, The Principles and Practice of Banking, 1873, s. 333